Apa itu Average True Range (Rentang Sejati Rata-rata)?
Singkatnya
Average True Range (ATR) adalah indikator analisis teknikal yang umum digunakan untuk memperkirakan volatilitas pasar selama periode tertentu. Digunakan sebagai alat untuk menentukan volatilitas, ATR diciptakan oleh analis teknikal J. Welles Wilder Jr. dalam bukunya "New Concepts in Technical Trading Systems", yang diterbitkan pada tahun 1978.
Dalam periode 14 hari, ATR dapat digunakan untuk menghitung dan memberikan perkiraan volatilitas harga di berbagai rentang sebenarnya untuk menentukan rata-rata. Meskipun ATR memiliki berbagai manfaat, termasuk sebagai alat bantu bagi trader untuk menentukan harga stop-loss, ATR juga memiliki beberapa keterbatasan.
Perkenalan
Perdagangan, terutama mata uang kripto, terkenal dengan volatilitasnya. Para pedagang sering kali berupaya memanfaatkan pergerakan harga ini dan mencoba memprediksinya. Salah satu metode yang mungkin adalah analisis teknikal dan indikator volatilitas harga seperti Average True Range (ATR). Bagi banyak pedagang, ini adalah alat yang berharga untuk dipahami dan ditambahkan ke perangkat analisis teknikal mereka.
Apa itu Average True Range (Rentang Sejati Rata-rata)?
ATR diciptakan oleh analis teknikal J. Welles Wilder Jr. pada tahun 1978 sebagai alat untuk mengukur volatilitas. Sejak saat itu, ATR telah menjadi salah satu bentuk indikator volatilitas teknikal yang paling terkenal.
Saat ini, ATR merupakan bagian penting dari indikator lain yang mengidentifikasi arah pergerakan pasar, seperti Average Directional Movement Index (ADX) dan Average Directional Movement Index Rating (ADXR). Dengan ATR, para trader mencoba menentukan periode optimal untuk melakukan trading pada pergerakan harga yang fluktuatif.
Indikator ini menghitung harga rata-rata aset di pasar dalam rentang waktu 14 hari. ATR tidak memberikan informasi tren atau arah harga, tetapi menawarkan gambaran volatilitas harga selama periode tersebut. ATR yang tinggi menunjukkan volatilitas harga yang tinggi selama periode tersebut, dan ATR yang rendah menunjukkan volatilitas harga yang rendah.
Saat menentukan apakah mereka ingin membeli atau menjual aset selama periode tersebut, volatilitas harga rendah atau tinggi inilah yang dipertimbangkan oleh para trader. Penting untuk dicatat bahwa ATR hanya merupakan perkiraan volatilitas harga dan hanya boleh digunakan sebagai alat bantu.
Bagaimana cara menghitung Average True Range (ARR)?
Untuk menghitung ATR, Anda harus menemukan rentang sebenarnya terbesar (TR) dari periode tertentu. Ini berarti menghitung tiga rentang berbeda dan memilih yang terbesar dari ketiganya:
- Nilai tertinggi periode terakhir dikurangi nilai terendah periode terakhir.
- Nilai absolut (dengan mengabaikan tanda negatif) dari harga tertinggi periode terakhir dikurangi harga penutupan sebelumnya.
- Nilai absolut dari harga terendah periode terakhir dikurangi harga penutupan sebelumnya.
Periode tersebut dapat bervariasi tergantung pada periode fokus pedagang. Misalnya, untuk kripto , periodenya bisa 24 jam, sedangkan untuk saham, mungkin hanya satu hari perdagangan. Untuk menentukan rata-rata rentang sebenarnya (Average True Range/ATR) selama periode waktu tertentu (biasanya 14 hari), rentang sebenarnya dihitung untuk setiap periode dan dijumlahkan, kemudian diambil rata-rata sederhana.
Menentukan ATR pada periode tersebut memungkinkan para trader untuk mempelajari volatilitas harga aset selama periode tersebut. Biasanya, seorang trader akan melihat ATR ditampilkan sebagai garis pada grafik mereka. Di bawah ini, Anda dapat melihat bahwa garis ATR naik seiring dengan meningkatnya volatilitas (baik ke arah harga mana pun).
Mengapa para trader cryptocurrency menggunakan Average True Range (ATR)?
Para pedagang mata uang kripto sering menggunakan ATR untuk memperkirakan volatilitas harga selama suatu periode. ATR sangat bermanfaat di dunia kripto karena volatilitas tinggi yang terlihat di pasar kripto. Salah satu strategi umum adalah menggunakan ATR untuk menetapkan order take-profit dan stop-loss.
Dengan menggunakan ATR seperti ini, Anda dapat menghindari gangguan pasar yang memengaruhi strategi perdagangan Anda. Jika Anda mencoba memperdagangkan tren jangka panjang yang dicurigai, Anda tidak ingin volatilitas harian menutup posisi Anda terlalu cepat.
Metode umum adalah mengalikan ATR dengan 1,5 atau 2, kemudian menggunakan angka ini untuk menetapkan stop-loss di bawah harga masuk Anda. Volatilitas harian seharusnya tidak mencapai harga pemicu stop-loss Anda; jika mencapai harga tersebut, itu merupakan indikator yang baik bahwa pasar bergerak turun secara signifikan.
Apa saja kelemahan dari penggunaan Average True Range (ARR)?
Meskipun ATR memberikan manfaat bagi penggunanya karena kemampuan adaptasi dan deteksi perubahan harga, ATR memiliki dua kelemahan utama:
1. ATR seringkali terbuka untuk interpretasi. Ini bisa menjadi kerugian karena tidak ada satu nilai ATR pun yang dapat secara jelas menentukan apakah suatu tren akan berbalik atau tidak.
2. Karena ATR hanya mengukur volatilitas harga, ATR tidak memberi tahu para trader tentang perubahan arah harga suatu aset. Salah satu contohnya adalah ketika terjadi peningkatan ATR secara tiba-tiba, beberapa trader mungkin percaya bahwa hal itu mengkonfirmasi tren naik atau turun sebelumnya, padahal bisa jadi salah.
Kesimpulan
ATR sangat penting dalam perangkat banyak trader untuk memahami pola volatilitas. Karena volatilitas merupakan pertimbangan utama dalam perdagangan mata uang kripto, ATR sangat cocok untuk aset kripto digital. Keunggulannya terletak pada kesederhanaannya, tetapi perlu diperhatikan keterbatasannya jika Anda memutuskan untuk bereksperimen dengannya dalam aktivitas perdagangan Anda.